1 12月18日(含18日夜盘)操盘策略:

铁矿石、甲醇震荡,震荡思路对待,多头思路对待,波动较小,策略上保持回调做多思路,震荡思路对待。

9月18日(含18日夜盘)操盘策略:

铁矿石1601合约震荡反弹,开盘价报652.5,截止下午14点55分,最高报641,最低报626.5,收盘价为654.5,日涨跌幅为-0.71%,总成交量为331649手,较前日增加4562手,总持仓64211手,较前日减少298手。

现货市场:

国内铁矿石现货市场价格震荡反弹,港口现货价格维持稳定,但是钢厂高炉检修力度加大,且将于9月中旬复产,故采购需求减弱。

国内期货市场:

铁矿石主力1509合约震荡反弹,收报575.2元/吨,较上一交易日上涨2.7元/吨,涨幅0.83%;持仓量971626手,减仓6384手。

现货市场:

港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸480(0),日照485(0),连云港485(0);10月新加坡掉期54.65(美元/吨)(+0.57)、普氏62%铁矿石指数60.75(+1.03),BDI指数(航运)回调。当前主流内矿持稳为主,钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价维稳,成交一般;内外矿主流大幅上调,沙钢上调出厂价,市场成交较差。目前钢厂高炉开工率仍较高,矿价偏高,高产能压制市场价格,但钢厂近期采购仍较谨慎,对矿价有所支撑。

宏观及外盘因素:

监管层称支持央企混改,国企集体扩大混改。刘鹤院士:经历10月至11月的黑色牛市之后,A股风险已增大。证监会人员:证监会将按照积极行动,多渠道维护市场稳定。美12月耐用品订单环比下滑,经济衰退风险增大。央行官员:影子银行的压力明显增大。希腊公投结果不确定性上升。美4月工业产出月率上升0.4%,预期上升0.1%,前值上升1.4%。OPEC及俄罗斯:关注委内瑞拉原油产量续创历史新高,美国原油产量上升,美油产量续创历史新高。昨夜:美元指数震荡上涨,黄金、美铜承压震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

个人分析:

短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压仍较大、大幅震荡行情,注意2300-2400区资金增减流向,若近期产业资金延续压盘,或将再度打压盘面波动,宽松预期将再度增强,宽松预期支撑弱势震荡行情;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

个人策略:

铁矿石1509或有冲高回落洗盘波动,注意234-26区资金增量流向,防范资金集中增减仓异动:波段操作:持多15%,破位410平仓,若反弹延续强势则平多、弱势震荡回落,若反弹延续弱势则平多、弱势震荡回落行情。