消息面:

1.美国7月季调后非农就业人口减少

美国7月季调后非农就业人口增加16.7万人,预期增加20万人,前值增加22.2万人。

美国7月失业率为5.4%,预期为5.4%,前值为5.4%。

2.美国7月CPI同比增速1.5%,预期增速1.4%,前值为1.6%。

3.美国7月工厂订单环比增长0.7%,预期增长0.3%,前值增长0.1%。

4.美国7月Markit服务业PMI初值54.8,预期52.8,前值53.8。

5.美国7月Markit综合PMI初值55.7,预期53,前值53。

6.欧元区7月季调后综合PMI初值56.5,预期57.5,前值56.5。

【交易策略】

1.IC主力合约,昨天小幅高开震荡走势,开盘后受技术面的拖累,目前主力资金呈现逐步增加的态势,但午后跳水高开,午后在5、10、20日均线附近徘徊,说明空头力量比较强,预计短期将有大幅回调,多空主力对比有所分化。

2.期权方面,昨日期权标的50ETF购沽组合偏稳运行,成交规模大幅萎缩,目前50ETF购沽期权交易相对较为活跃,但交易价差大幅缩小。

3.午后,股指期货下跌,各期权品种的涨势有所放缓,当日,各期权成交量和持仓量均有所下降,目前的近月合约持仓量略微大于远月。

4.合成胶主力持仓上,昨日合成胶主力持仓小幅增加,但整体仍保持在略微减仓的水平。

5.主力持仓上,昨日主力多头减持增仓,当日持仓量增幅最大的合约为IH1905,日增仓1636手,持仓量降至179032手,成交量为31409手。

6.期权方面,昨日主力空头增仓数量520手,多空双方均增仓,当日多方减仓870手,空方增仓1031手,盘面平开偏空。

7.期权方面,昨日期权标的合约涨幅为1%,合成胶为0.19%,较昨日涨幅有所收窄。

8.观点:昨天沪胶主力合约期价在11500附近受阻后,出现冲高回落的走势。昨日我们认为主力合约仍是区间震荡走势,可重点关注11500附近的支撑情况,若能够有效突破11500上方将进一步走出新高。

9.信息资讯:昨日数据显示,中国海关最新公布的数据显示,1-10月我国天然及合成橡胶累计进口45.45万吨,同比增加25%。1-10月我国进口天然及合成橡胶累计34.70万吨,同比增加24%。

10月我国进口天然及合成橡胶51.81万吨,同比增加25%。1-10月我国累计进口天然及合成橡胶56.29万吨,同比增加9%。

1-10月中国进口天然及合成橡胶11.81万吨,同比增加15%。

2.库存:截至10月5日,上期所注册仓单302张,较上一交易日增加84张,其中注册仓单5张,较上一交易日增加79张;上海期货交易所天然橡胶库存增加166张至12572张。

3.结论:由于目前橡胶基本面偏弱,从盘面来看,预计近期沪胶继续维持底部震荡。