截至8月21日,沪深300、上证50、中证500指数(IF)、中证500指数(IH)、上证50指数(IC)、中证500指数(IC)、深证100指数(IC)等股指期货的合约市值占A股总市值的比例分别为12.25%、16.75%、8.45%、6.28%、7.64%、7.86%。股指期货自上市以来,日均成交量显著放大,日均持仓量较上日增加10995手,占总成交量的77.35%,已连续7个交易日日均成交量较上日增加。

相关股指期货合约市值占A股总市值的比例为64.27%,较上日增加15.03个百分点,比上周末增加了4.31个百分点。具体来看,沪深300股指期货IF、IH、IC合约的合约市值占A股总市值的比例分别为94.87%、96.21%、66.27%、5.01%、6.36%,均较上日分别增加481手、321手、463手、777手。IF、IH合约的合约市值占A股总市值的比例分别为42.47%、46.03%、49.20%、37.79%,均较上日分别增加62.54和52.09个百分点。

市场分析人士指出,随着上市公司半年报披露、三季报披露陆续展开,股指期货及相关衍生品交易量逐渐放大,对冲风险的作用逐步显现。沪深300、上证50股指期货的成交量日均成交量均处于较高水平,较上日有所增加,表明投资者对股指期货合约的购买需求逐渐上升。

期指成交量持续增加,说明市场信心的增强,吸引了场外资金。统计数据显示,三季末,中证500ETF期权持仓量达27.8万手,占整个市场的63.57%。沪深300ETF期权持仓量同比增加6.94%,市场处于较高水平。

从股指期货合约持仓变化来看,IF、IH合约持仓量较上日分别增加478手、661手,使得市场对于下周的股指期货合约持仓量增幅也有所扩大。其中,IF减仓222手,至16.18万手;IC减仓152手,至22.21万手。主力合约成交量增加214手,至20.77万手。

从期指持仓数据来看,三个品种总持仓均有不同程度增加。其中IF持仓增加1180手,至16.73万手,IH持仓增加433手,至15.03万手,IC持仓增加384手,至17.08万手。从各品种持仓变动来看,IF与IF持仓均有不同程度增加,多空主力减仓幅度差别不大,但是空头减仓力度大于多头。IC多空持仓双双减仓,其中,IF多空主力减仓幅度均在500余手,分别减少626手和630手,净空持仓增加469手,至280手。IH多空主力持仓增减均有明显的变化,其中多头减仓幅度最大,达2292手,空头减仓1312手,净空持仓减少1777手。IC多空主力减仓幅度均有不同程度的增加,其中多头减仓力度最大,达1090手,空头增仓力度较大,达914手,净空持仓增加1412手,至950手。IH多空主力持仓分别增加925手和362手,净空持仓增加838手,至292手。