周一IF开盘于4108.4点,最低下跌至3448.4点,最高下跌至3408.6点,收报于3238.6点,下跌1.53%,成交量366.8万手,较上一交易日增加18.9万手至622万手,持仓量为75.6万手。

(IH合约)

IF昨日低开后震荡上行,早盘IF震荡下行,午后冲高回落,午后震荡上行,截止收盘,IF1405报收3546点,上涨0.4点,涨幅0.41%;IF1405报收4707点,上涨0.8点,涨幅0.23%;IF1405报收6790点,下跌0.8点,跌幅0.54%。

在市场反弹调整的背景下,IH主力合约IF1405整体表现沉闷,震荡下行,尾盘下跌,收报4404.2点,较上一交易日下跌1.5点。

昨日期指走势明显疲弱,早盘开盘冲高回落,期价跌破5日均线和10日均线,尾盘跌幅收窄,目前期指仍在均线之下运行,而IC主力合约表现较为抗跌,跌破了前低,回补了5日均线,下方运行阶段仍在20日均线之上。

期指持仓方面,昨日IF总持仓增至82653手,IH总持仓增至6220手,IC总持仓增至25799手,IF和IC减仓幅度均较大,分别减少1140和521手,使得总持仓的下降较为明显。

虽然成交量有所上升,但持仓量未能跟随价格的波动,减仓幅度逐渐缩小。从前20席位持仓变动看,IF主力合约多头增仓近6万手,IH主力合约多头减仓近2000手,而IH主力合约多头增仓近860手,主力合约空头减仓近270手,导致净空持仓量大减。具体席位方面,IF和IC多头减仓力度不一,其中中金所多头持仓连续3日减少,净空持仓量降至608手。从席位持仓变化看,IF、IH和IC多头减仓力度明显大于空头。

具体席位方面,虽然指数涨跌互现,但多数席位持仓均有不同程度增加。多头方面,中信期货增仓272手,空头增仓319手,净空持仓量升至175手。国泰君安增仓200余手,净多持仓量增至238手。中信建投、中银国际增仓300余手,净多持仓量分别升至585手和335手。空头方面,银河期货席位增仓90手,净空持仓量升至1284手。另外,海通期货席位空头持仓小幅增加,净空持仓量升至154手。

值得注意的是,虽然大盘表现强于债市,但中证500期指涨幅均不及个股。截至昨日收盘,沪深300期指主力合约IF1508报1931.4点,涨幅为2.89%;上证50期指主力合约IH1508报2051.8点,涨幅为0.56%;中证500期指主力合约IC1508报6321.6点,涨幅为0.78%。

流动性方面,昨日A股成交量明显放大,成交额连续3日保持在万亿元上方。但北向资金整体依旧明显减仓。沪深两市前20名席位合计减持买单1067手,减持卖单543手。值得注意的是,两个交易日合计减持买单79,407手。