期货套利的真谛是:

1.找好期现价差套利。这种跨期套利的原理就是利用两个品种之间的价差关系来套利,这种套利就是在品种间的价差关系不大的情况下,基差处于极端波动的情况下,这种远期价差选择不合理的,一般会导致基差走低,这种一般是主力或期现套利行为。

2.关联品种的套利。这种套利行为一般是现货现货市场与期货市场的价差关系,同样是基差偏离合理的时候,我们可以这样分析:现货市场中某商品基差定价由交易商向交易商转移,随着期货市场的成熟,这种情况必然会出现。

3.风险转移。在期货市场上,现货市场中期货市场价格受现货市场价格波动的影响较小,期货市场在价格波动幅度较大的情况下,一定会选择风险转移,这样,期货市场的价格变动的风险主要来自于现货市场的价格变动,主要包括现货市场价格波动幅度较大、期货市场的价格波动幅度较大、期货市场的价格波动幅度较大、期货市场的价格波动幅度较大等。

在股票市场上,有两种套利的产生形式:现货市场和期货市场两种方法。由于股票市场和期货市场的存在,使得它们与股票市场的形成形式相比较,有两种形式的套利方法,这就是在期货市场上套利的实质。