上海证监局最新数据显示,2020年2月沪深300(IF)、上证50(IH)、中证500(IC)指数分别为:

沪深300指数(IH)为基准指数,以上海交易所2006年推出的上证180指数为标的。截至2月28日,沪深300指数剔除金融和能源成分,其他指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.5%、-0.7%。而能源成分包含原油和天然气等化工产品。其中,原油和天然气的交易量约占总交易量的82%,天然气交易量占比约为4.7%。天然气交易量占比最大的能源类别为天然气。自1991年以来,天然气交易量持续增长,2019年上半年达到3030亿美元的峰值。截止2月28日,天然气交易量已从2019年的1626亿美元增加至33110亿美元。

能源化工类指数中,对于期货,原油、燃油和纯碱等农产品(LPG)价格近期波动剧烈,分别突破2011年的高点。2月21日,商品期货多数上涨,其中农产品(000061)涨幅最为突出,一度突破4000点大关,报2969.41点,仅较此前一周的次高点回落近5%。值得注意的是,自今年年初开始,玻璃、LPG等商品价格持续下跌,明显低于钢材、铁矿石和生猪等品种。

由于近期疫情蔓延,市场对经济复苏前景的担忧加剧,加之全球央行宽松预期,一度推动资金涌入商品市场。当前全球投资者正逐渐开始谨慎操作,以减少投资风险。随着全球经济复苏前景增强,加之更多国家疫苗的获批上市,有色市场情绪出现积极变化。

沪深300指数(IH)价格分析

市场回顾:上周现货市场大幅回升,主要商品现货成交量均出现一定程度的增长,沪深300指数上周五最高升至3149点,创下今年以来新高,且涨幅近1%,期间最大涨幅为1%。上周现货市场大幅回升,主要商品期货成交量均出现较大程度的增长,有色现货市场亦大幅回升,而黑色系市场的大幅回升也支撑期指的相对强势。

上周五(3月21日)夜盘前,三大期指持仓量大幅增加,资金也逐渐入场,主要商品期货市场的多头氛围开始出现升温,交易情绪迅速升温,IF、IH、IC等小幅增仓,IF及IH主力合约持仓量大幅增加。

上周五(3月21日)两市成交量前20席位中,成交量环比明显增加,其中,前20席位的持仓量增加3986手,虽然环比有所减少,但整体仍较为平稳,仅5500手的增仓额度稍稍显不足。另外,上周三大主力合约的持仓量环比小幅增加,除IF下跌外,IC下跌超过2%。

上周五夜盘前,三大期指主力合约持仓量基本稳定,但周一、周二和周三出现显著变化。上周五三大期指主力合约持仓量均出现明显增加,上周五的持仓量增加700手至29163手,周二的持仓量增加4888手至243716手。本周一为第一周五,成交量基本维持前一周的水平,不过,持仓量继续增加,多空双方前20席位持仓量增加,多头的形势较为明朗。

分析人士认为,短期市场的量能将继续保持良好的状态,加上大盘短期振荡、资金参与热情高涨,中线的上涨动能可能进一步增强,因此,期指中线在连续上涨后出现回落的可能性很大。