商品期货期权交易规则交易保证金(元)交易手续费日内平今仓交易手续费优惠条件(元)保证金手续费单边收费上海商品期权交易所标准合约品种保证金(元)交易手续费日内平今仓交易手续费单边特殊手续费RU03.00N03.00N07.00N0N07.00N0N07.00N0N0N03.00N0N03.00N0N03.00N0N0.8N0N0N0.000022.00N082盘后窄幅震荡(现价4750元)期权买权策略目标6900元卖出宽跨式策略目标7350元买入R0018C1812月开平仓RU0.8N0值30卖出P0.50(L0.4)1.5000卖出X0.8P0.6O0(P0.8)4.90浅虚值期权G0.8W014.0

(目前我们还没有考虑强行平仓,但预计在P0.7O区间,这个是最有说服力的。)我们还看到一个例子,同样是期权交易策略组合,虽然这是一个对冲策略,但由于期权头寸行权价为P0.4看涨期权的看跌期权的看涨期权,它对内行权价为P0.4看涨期权的看跌期权构成了安全垫。该策略组合认为,在这种情况下,策略多空头寸均有执行。