隔夜策略操作上建议短线IF2009合约多单持有,整体关注昨日和周二期指开盘后的多空博弈情况,可以暂时观望,等待方向选择。

股指期货:隔夜欧美股市继续走低,欧股走弱,周二收盘道指跌0.69%,纳指跌0.48%,标普500跌0.31%,欧洲股市也持续走低,虽然股市存在一定的补跌需求,但是整体仍维持下跌走势,三大指数成交量均持续萎缩,且跌幅收窄,场外资金的观望情绪浓厚,市场看跌情绪仍未完全恢复,期指基差走势回归。中期来看,目前我国经济、制造业仍处于较为疲弱的状态,如果近期宏观数据继续向好,不排除市场会出现短期企稳反弹的可能,不过近期随着经济压力的增大,股市对短期下跌的预期仍在,若股市企稳回升,则中长期期指向下的空间将较为有限。

国债期货:周三国债期货全线走低,主力合约TF1512收盘报99.05元,跌0.29%;T1512收盘报91.68元,跌0.21%。国债期货:周二央行公开市场继续进行1000亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元7天期逆回购到期,实现净投放600亿元,操作利率持平于2.25%,中标利率在2.55%,投标倍数2.45,边际利率在3.09%。昨日DR001加权平均利率报2.44%,较前一交易日上行0.34bp。一级市场方面,进出口行增发1、5、10年期金融债中标利率分别为3.21%、3.76%、3.02%,投标倍数分别为2.50、2.89、2.97,边际利率与预期均持平于3.18%、2.95%、3.25%。国开行3、5、10年期金融债中标利率分别为3.00%、3.10%,投标倍数分别为2.75、3.55,边际利率水平为3.44%、3.45%。盘面上看,国债期货午后全线下跌,10年期主力合约跌0.22%,5年期主力合约跌0.15%,2年期主力合约跌0.11%。国债现券收益率小幅上行,10年期国债活跃券收益率涨0.45bp,债市收益率继续走高,10年期国债活跃券190006收益率涨0.38bp报2.8275%。短期来看,监管政策稳增长、地产政策松动的预期下,预计资金面仍然较为宽松,国债期货价格或面临进一步调整的压力,建议多单继续持有。

贵金属:美联储会议纪要点评:美联储会议纪要偏鹰派,对美元形成利空

贵金属:由于黄金持续上涨,3月7日COMEX黄金期货收盘上涨0.15%,收于1750美元/盎司。COMEX期金主力合约下跌0.2%,收于1759美元/盎司。今日凌晨,美联储公布会议纪要,称经济前景面临“一些下行风险”,但仍支持加息,美元受到提振,但不排除美联储人员“鹰派”言论对美元的影响。美联储加息预期继续升温,虽然3月6日当周首次申请失业金人数低于预期,但2月美联储人员讲话态度较为温和,对美联储经济表现较为乐观,且就业市场的改善迹象已明显改善,就业市场的修复得到证实,通胀回升仍有“稳定”迹象,但美联储认为“经济已开始温和增长”,暗示美联储加息或仍偏鸽。美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数跌0.02%,纳指涨0.02%。