本周走势整体先抑后扬,窄幅波动。沪指受美联储议息会议支撑,自18日开始连续四日下跌,节后第一个交易日累计跌幅超3%,创年内最大单日跌幅,市场情绪出现缓和。虽然人民币汇率贬值,但本周国内货币宽松政策,央行有意为市场降准,提振市场信心。同时,本周各大类资产竞相上涨,股市也是如此。不过,市场已经进入整理期,再有宏观数据偏空,政策面料难有进一步改善。

三大股指均收涨,IF、IH、IC均涨逾1%,IF主力合约涨逾1%,IH主力合约涨近1%。IF主力合约收盘涨1.45%,IH主力合约涨0.17%,IC主力合约跌0.28%。

从资金面看,上周五,期指全线上涨,而两市成交量较之前明显增加。其中,成交量继续保持去年四季度以来的最高水平。期指总持仓量减少1546手至88419手。主力持仓方面,IH持仓量连续两周出现回升,当周减仓336手至3888手。IF总持仓量减少1484手至104968手,IC总持仓量减少849手至51744手。

宏观经济数据延续上周的疲态,这压制市场做多热情。但近期股指连续三日跌停,现货市场交投情绪面临一定程度的缓和。从期指表现来看,周一中证500指数跌约1%,期指在之前的两个交易日中走势平稳。其中,上证50指数、中证500指数跌幅均超过1%,中证500指数和中证500指数涨幅分别达0.5%和0.3%。

从技术上看,昨日大盘总体呈现出单边下跌的走势,在分时图中跌破了10日均线,这说明这一波上涨已接近尾声,虽然有一些获利了结的资金在进行离场,但大盘整体处于反复整理的状态。日K线图上出现了缩量的顶背离形态,K线跌破了5天线和10天线,回落到BOLL下轨线的下方,说明短线将继续上涨,中长线的投资者可适当关注。

主力持仓方面,截至周五收盘,IF总持仓量减少1630手至71192手,IH总持仓量减少866手至17910手,IC总持仓量减少694手至52236手。从具体席位来看,市场“多头”头寸占比超过五成,其中,西部汇市( )、永安期货、华泰期货、中信期货和中信建投席位分别减少304手、300手、300手和200手。在减仓、增仓上,除国泰君安期货、中信期货席位分别增加103手、104手、115手、90手之外,其他席位增仓幅度较小,集中在“空头”、中信期货和中信建投席位。从席位变化看,多空席位整体持仓变化不大,其中,国泰君安、银河期货、银河期货席位均减仓,当然,东证期货和国投安信期货席位则相对较多,中信建投、广发期货、国泰君安、光大期货席位分别减少249手、549手、47手、38手、40手、39手和40手。

期指总持仓量方面,昨日三大期指总持仓总持仓量减少23手至2093手,IF总持仓量减少11手至1807手,IH总持仓量减少9手至176手,IC总持仓量减少11手至245手。