他表示,在各方面支持下,期指在过去两月总持仓自历史高位回落,甚至有部分增仓入场。

目前,期指总持仓规模接近历史高点,从4月底前的47422手大幅增仓至今天的53324手,增幅为3.3%,创下了历史高位。从月间持仓总量看,三大品种持仓总量、总持仓规模均有所增加。具体到沪深300、上证50和中证500,总持仓量分别增加4246手、6832手、1931手和5556手。

期指市场热点上,昨日中金所公布的主力合约成交持仓排名显示,当日沪深300期指总成交量较上一交易日大幅增加4718手,总持仓量增加5660手至29162手;上证50期指总成交量较上一交易日增加10315手,总持仓量增加415手至26164手;中证500期指总成交量较上一交易日增加1491手,总持仓量增加2312手至11810手。

本轮期指总持仓变化趋势与2017年同期基本持平。2017年12月中旬,总持仓达到12806手,而到2017年1月中旬,该持仓量连续下降,到1月中旬,期指总持仓仅有1250手,而到1月底时已经增加至3164手。

昨日期指总持仓排名显示,前10名会员合计净多持仓409手,前10名会员合计净多持仓59手,前10名会员合计净多持仓494手,前10名会员合计净空持仓69手。其中,IH1608合约前20名会员合计净多持仓为509手,前20名会员合计净多持仓413手,前10名会员合计净多持仓728手,前10名会员合计净空持仓274手。

量能方面,截至上周五收盘,IF总成交量为33.7万手,较前一交易日增加3124手;IH总成交量为2.2万手,较前一交易日增加1692手;IC总成交量为2294手,较前一交易日增加202手。

主力持仓方面,由于上周三大期指持仓出现明显回落,期指总持仓量连续减少6周,当周共计减仓2601手,总持仓降至13000手附近。期指的持仓量变化也说明多空双方力量对比开始趋于谨慎。

期指升贴水方面,截至上周五收盘,IF1608、IH1608和IC1608三个合约贴水 贴水幅度分别为 -3.89 和 3.85 元。

主力持仓方面,由于上周五IF1608合约主力持仓增加2244手,IH1608、IC1608合约主力持仓分别增加1406手、增加1009手,整体来看,IF合约上多头增仓,但空头增仓力度相对较弱,主力持仓呈现多头增仓的局面。

从现货指数的情况来看,截至上周五收盘,沪深300指数报 4508.33点,涨幅为-1.99%;上证50指数报 608.29点,涨幅为2.25%;中证500指数报 7089.97点,涨幅为-0.43%。

量能方面,由于临近季末,市场存在较大的不确定性,现货指数较为活跃,但较前期大幅回落的个股有明显增加。当日IF总成交量增加1036手至6037手,IH总成交量增加1423手至2482手,IC总成交量增加532手至25817手。