国债期货 事件

(1)昨日,国内期货市场,国债期货延续窄幅盘整态势。截至收盘,国债期货主力合约T1509收报99.670元,上涨0.03%,持仓量减少892手至89846手;5年期主力合约TF1509收报100.260元,下跌0.04%,持仓量增加916手至21383手;10年期主力合约TS1509收报100.785元,上涨0.04%,持仓量增加892手至2519手。

(2)现货方面,昨日,1年期债主力合约TS1509涨0.02%,盘中最高报98.230元,最低98.270元,收盘价97.000元,上涨0.07%,持仓量增加826手至21160手;10年期债主力合约TS1812涨0.04%,盘中最高报98.485元,最低报98.400元,收盘报94.970元,下跌0.07%,持仓量减少1416手至17644手;2年期债主力合约TS1812涨0.05%,盘中最高报97.210元,最低报96.820元,收盘报94.970元,下跌0.24%,持仓量增加677手至159222手。

昨日,银行间市场资金面延续窄幅盘整,利率债收益率延续跌势,受国常会强调定向降准等因素影响。截至昨日收盘,各期限利率债收益率全线下行。

(3)7月10日,国债现券交投清淡。银行间现券收益率全线上行,截至收盘,国开债活跃券160210尾盘报收于3.35%,较前一交易日下跌2bp;10年期国债活跃券170004尾盘报收于3.49%,较前一交易日下跌5bp。

昨日资金面偏紧,银行间利率债收益率涨势延续,受国常会提及定向降准、上交所披露发行注册制新股、IPO加快发行等因素影响,国债期货、国开债活跃券170210尾盘报收于3.45%、涨2bp;10年期国债活跃券170210尾盘报收于3.44%、涨2bp。

消息面:

中国6月官方制造业PMI为48.2%,略低于上月,但仍位于扩张区间。分项指标显示,生产指数和新订单指数均高于临界点。分区域看,制造业扩张速度有所加快。分领域看,在规模以上工业企业利润同比增长8.7%的拉动下,国有企业实现利润总额7495.5亿元,同比增长18.1%,比上月加快0.3个百分点。

6月10日,国家统计局公布的6月制造业PMI为52.7%,略低于预期的54.0%。分行业看,信息传输、软件和信息技术服务业PMI分别为52.4%和50.8%,均低于上月。分经济类型看,一季度规模以上工业企业实现利润总额614.9亿元,同比增长24.2%,增速比上月加快1.1个百分点;二季度增加值同比增长6.7%,增速比上月加快1个百分点。

6月10日,央行公开市场进行1400亿元7天期逆回购操作,当日有1400亿元逆回购和1200亿元MLF到期,净回笼600亿元。

6月11日,央行开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1300亿元逆回购和1400亿元MLF到期,净回笼600亿元。Shibor多数上行,隔夜品种上行约4.9bp,7天期上行1bp,14天期上行5.5bp。