股指期货交易全放开时可能会对现货市场造成一定冲击,这主要是考虑到近期券商股走势较强,其主力多头大举抛售所致,近期期指三大主力净空头持仓快速萎缩,远月合约更是出现多杀多的局面,基差走强。目前距离交割日尚有近三周时间,券商跌幅较大,昨日主力合约IF1509、IH1509分别较现货指数贴水了38、46点,整体来讲,近期期指大概率跟随现货市场调整。

期指持仓上看,昨日三大期指总持仓增幅超过800手,成交量整体活跃。其中IF1509总持仓增量达到487手,IH1509总持仓增量为326手,IC1509总持仓增量为819手。

值得注意的是,随着期指交割日的到来,投资者需关注期指贴水情况。数据显示,IF1509、IH1509和IC1509的贴水幅度均超过100元/吨,其中IH1509、IC1509和IC1509的贴水幅度分别为240元/吨、324元/吨。

截至昨日收盘,IF1509、IH1509、IC1509合约分别贴水75.7点、80.4点、256.2点,较上一交易日分别增加9.7点、5.6点、22.4点和53.5点。三大期指总持仓均有所增加,各合约持仓量均有不同程度增加,其中IH当月合约持仓增加681手,IF当月合约持仓增加1011手,IC当月合约持仓增加638手。

量能方面,昨日三大期指总持仓量均出现回落,其中IF总持仓量增加1016手,IF总持仓量增加188手。其中,IF总持仓量增加478手,IH总持仓量增加123手,IC总持仓量增加913手。与IF和IH不同,IC的市场参与度有所下降,多空持仓双双减少。

量能方面,由于受期指交割日的影响,三大期指总持仓量有所回落。其中,IF总持仓量减少209手至36741手;IH总持仓量增加261手至19281手。IC总持仓量减少479手至23728手。

具体席位方面,伴随着近期指数反弹,各席位多头均有增仓动作。多头方面,银河期货增持多单250手,申万期货增持多单197手。同时,五矿经易、鲁证期货、弘业期货等席位多头持仓也均有一定程度增加,同时银河期货多头持仓也有增加。此外,鲁证期货增持空单250手,方正中期期货增持空单450手。另外,中信期货、国泰君安、华泰期货等席位多头持仓也有增加,分别增加207手、260手、170手和123手。

综合来看,由于昨日三大期指各合约成交量均有所回落,整体个股呈现较为抗跌的态势,市场人气较为稳定,期指多空双方势均力敌,维持高位振荡格局。不过,值得注意的是,尽管市场整体走势依旧偏弱,但期指持仓量呈现出回升的态势。截至收盘,沪深300期指总持仓量增加1710手至9522手,上证50期指总持仓量增加1224手至498手,中证500期指总持仓量增加826手至241手,中证500期指总持仓量增加88手至263手,中证500期指总持仓量增加244手至736手。