当月股指期货IF1509收盘下跌11.12点,跌幅0.49%,报收3746.8点;成交量11185手,持仓量145824手,增加792手。IH1509收盘下跌38点,跌幅0.56%,报收4747.7点;IC1509收盘下跌24点,跌幅0.14%,报收9108.2点。

期指贴水幅度大幅收窄

贴水收窄

上证综指、沪深300、中证500股指期货主力合约贴水幅度收窄,报收的贴水分别为24.79点、21.92点、33.49点。

深成指和中证500股指期货主力合约贴水幅度收窄,分别为-1.79点、-2.41点、-1.43点。

上证50股指主力合约贴水幅度收窄,报收于473.87点;中证500股指主力合约贴水幅度收窄,报收于206.36点。

代表上证50期指走势的中证500股指期货主力合约贴水幅度收窄,报收于895.01点;中证500股指期货主力合约贴水幅度收窄,报收于838.27点。

现货市场,沪深300、上证50股指期货主力合约贴水幅度收窄,报收于597.67点;中证500股指期货主力合约贴水幅度收窄,报收于7244.40点;上证50股指期货主力合约贴水幅度收窄,报收于249.49点。

主要逻辑:1、高盛最新发布的研究报告称,在经济疲软的情况下,预计美国2021年经济增速将从今年的3.5%降至3.6%,而美联储官员可能加快缩减购债,将在2020年实现2%的通胀目标。

2、中金所的股指期货持仓数据显示,周一上证50ETF期权隐含波动率持仓大幅增加。具体来看,中证500ETF期权持仓量为34308手,环比增加246手;上证50ETF期权持仓量为2294手,环比增加1689手。

3、中金所的国债期货持仓数据显示,周一上证50ETF期权持仓量为1084手,环比增加452手。具体来看,上周五上证50ETF期权持仓量为1886手,环比增加48手。而从上周五持仓量来看,中证500ETF期权持仓量为10492手,环比增加384手。

4、上周五10年期国债期货主力合约TF1512小幅下跌,收报100.53元;10年期国债期货主力合约T1512小幅上涨,收报98.600元。

5、上周五10年期国债期货主力合约TF1512小幅上涨,收报98.640元。

6、截至上周五,国内商品期货收盘多数下跌,其中沪金、沪银、沪铜、沪铅下跌幅度在0.5%左右,沪锌、沪锡、沪锡、沪镍和沪锡下跌幅度均在0.1%左右。

基本面利多因素:1、美国商务部上周五(4月24日)公布的数据显示,美国12月消费者信心指数初值为98.2,高于前值99.2和预期98.2,低于预期值96.2,创下金融危机以来的新低。

2、美联储公布的3月会议纪要显示,决策者普遍认为,在就业市场表现强劲的情况下,通胀将处于“相当高的水平”,可能需要加快升息。会议纪要显示,美联储人员们担心经济中存在通胀上升和劳动力市场过热的风险。