:周五夜盘,期指延续跌势,各合约跌幅均超过2%,IF、IH、IC均出现不同程度回落,其中IC下跌6.26%、IF下跌7.08%、IF下跌4.23%,持仓量减少67.22万手、527.6万手。

现货市场:

截止收盘,沪深300指数报3341.13点,跌1.81%;上证50指数报3530.75点,跌1.10%;中证500指数报4093.43点,跌1.97%;中证500指数报6257.87点,跌4.85%。

昨日三大期指走势同样分化,IF、IH、IC主力合约均呈现弱势,IF、IH主力合约跌幅较大,IC、IC主力合约跌幅也较为明显。分析人士认为,近期的大幅回落显示市场的资金仍较为谨慎,场外资金参与度较低,成交量萎靡,市场呈现相对谨慎的状态。

从三大期指品种成交量来看,昨日三大品种成交量均呈现明显萎缩。其中,IF、IH、IC成交量分别达9480亿元、6530亿元、88亿元,较前一交易日的6586亿元、6827亿元大幅减少约486亿元。

上周四,沪深300指数、上证50指数和中证500指数分别成交5392亿元、5496亿元,成交量分别为8685亿元、9252亿元,虽然相比上周四和上周五的10504亿元、915亿元和1041亿元,仍然呈现回落态势,但成交量依然较为低迷。

昨日三大期指成交量总计4593亿元,与前一交易日的8324亿元、882亿元相比,仍然处于较低水平。从持仓结构来看,期指前20席位持仓较为集中,其中IF、IH、IC持仓分别为8675手、9171手、4784手,虽然多空持仓均有所上升,但总持仓则出现明显分化。

净持仓方面,昨日三大期指多空双方均出现明显分歧。其中,IF净空头寸增至1425手,IH净空头寸降至355手,IC净空头寸降至36手。

量能方面,三大期指当日量能均出现明显回落,IF和IC总持仓变化不大。IF多空双方均减仓,但空头减仓数量明显高于多头,IF和IH净空头持仓分别减少1868手和2723手。与IF类似,IH多空双方均减仓,但多头减仓数量略多于空头,IC净空头持仓也增加至1228手。

净持仓层面,三大期指主力合约前20席位均出现多减空增的情况。其中,IF多空主力均减仓,净空头持仓增至1798手,IH多空双方均减仓,多头减仓数量大于空头。IC多空双方减仓数量差距明显,分别减少336手和205手,净空持仓降至383手。

分析人士认为,目前期指持仓、资金的配合可能并不十分明显。背后主要在于两方面的原因:一是在基差方面,市场氛围依然偏暖,市场成交资金明显增加,资金呈现流入态势;二是临近交割,期指持仓出现明显下降,同时持仓量继续上升。基差贴水程度继续收敛,暗示资金在移仓换月。

展望后市,中信期货表示,鉴于上周五的“CPI数据”,预计市场对于通胀上升的担忧将会边际缓和,利率债也有望企稳回升,对期债形成利空影响,预计期债或将延续偏弱震荡格局。