股指期货什么是期现差?

所谓期现差(Contango Return),又称基差,指的是某一特定时间段内,某一特定商品的现货价格与某一特定商品的期货价格之差。期现差为零。

在期现套利中,期现差代表了买卖双方对某种金融资产的看涨,即以买进价格与实际支付的实物价格之间的差额为基础,对买进者(即卖出方)施加的金融资产,即买入合约所需支付的保险费。

在期现套利中,期货价格与现货价格之间存在着差价,所以又称现货价格。

那么期现套利主要应用在哪些方面呢?下面小编就为大家介绍一下期现套利。

期现套利是期货市场投资者关注的一项重要投资策略。

一、寻找远期价格

现货市场在期货市场中参与期货交易,能有效规避近远期价格波动风险,达到规避风险的目的。主要有以下好处。

1.可以避免现货价格的错误波动,将保证金转入期货市场。

2.可以减少一定的期货交易风险。

3.通过买入(卖出)期货合约,可以对冲现货价格的波动风险。

4.可以在价格出现疲软时减少现货库存,如没有进行存货的卖方。

5.期货交易可以实现实物交割,将实物交割变为期货合约。

6.期货交易可以发现价格的连续性。

7.期货交易不受交易时间、交易时间、交易地点、对手方、清算周期、交割地点等的限制。