股指期货上市以来,股市走势低迷,加上利空消息,一直未能形成有效的下跌趋势。近日,股指期货价格从高位跌破了3300点,期价创出了年内新低。尤其是在国外股市同样呈现弱势格局,大量套利盘涌入股指期货市场。交易所公布的数据显示,沪深300、上证50、中证500股指期货合约的持仓量较上一交易日大减约10亿手,而同期各合约持仓量则出现上升。

自6月28日以来,期指IF1503合约全部下挫,IC1503合约下跌3.8%,IH1503下跌5.2%。相对而言,IF1503下跌2.8%。上证50股指期货三个合约跌幅接近1%。市场人士表示,目前市场中多头趋势较明显,多头行情还有进一步的表现。

股指期货上市以来的反弹走势也是较为凶猛的,沪深300指数从最高点1407点到最低点3357点,回调幅度高达2%。由于,从仓位管理角度,股指期货仓位管理对期指价格有较大的影响。在行情上涨初期,中证500股指期货持仓头寸占比是3%,但随着行情回调,中证500股指期货头寸可能减少3%,同时在行情回调阶段增加空单持仓。在行情下跌初期,中证500股指期货头寸占比是2%,随着行情回调,中证500股指期货头寸占比可能增加4%。

然而,昨日上证50股指期货指数仍呈现出较为强势的反弹走势。IC1503合约在前期空单持仓集中的情况下,在反弹中部分空单继续持有。而在IC1503合约上,多空双方也纷纷增仓。多头前20名席位在经过盘整之后,前20名席位多单持仓占比继续上升,其中,海通期货多单持仓占比上升至22%。空头前20名席位空单持有量增幅最大,为7%。

从持仓结构来看,当周市场交易所持仓总量依然明显下降。具体来看,当周共计有20家会员减持至28.4万手,占总持仓比例为58.67%;其中,在空头持仓量排名前20名席位的持仓量增加超过50万手的席位有7家。其中,鲁证期货、银河期货席位分别减持2787手、307手和1733手,排名前20名席位的持仓量也有一定程度的下降。

从当日盘面来看,上证50股指期货表现最为强势,当日有3家会员增持至28.4万手,其余会员在空头持仓上继续减持,数量分别为:广发期货(600771)、中信期货(600030)、招商期货(600999)、中银国际(601096)、中信建投(601066)、光大期货、华泰期货(601688)、广发期货(000776)等,当日也有5家会员减持至10万手。

空头榜首列

机构在股指期货空头持仓排名中排行前20名

从持仓情况来看,当周持仓总量最大的永安期货席位在上证50股指期货空头持仓中排名第一,上上周空头持仓减少1077手至16.9万手。在中金所持仓排名第一的广发期货空头持仓中,上周空头持仓大减1378手至1.6万手,较上一周的2.5万手增加6900手。

值得注意的是,上周股指期货空头持仓前20名中,多头前20名中有9家处于空头持仓状态,有7家处于增仓状态,但有3家席位空头持仓增幅最大。