:

股票方面:

(一) IF、IH、IC当月基差收于-2.54点、-4.24点、-38.47点,较上一交易日变化2.87点、-7.81点、6.56点;

(二)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于3.4点、3.7点、47.2点,较上一交易日变化1.6点、0.4点、24.0点;

(三)IF、IH、IC持仓分别变化-4292手、888手、1293手;

(四)沪股通净流入63.67亿,深股通净流出8.75亿。

股指期权:

A股市场窄幅震荡,沪深300、上证50标的股仓位有所上升。期权标的市场成交规模持续增长,期权隐含波动率有所下降,但隐含波动率微笑仍较低。认沽隐波有所上升,隐波有所上升,成交规模上升至0.89,Vega及

Gamma交易结构有所收敛,市场情绪有所下降,但认购隐波上升,认沽隐波上升。从目前各期权市场隐含波动率情况来看,市场窄幅震荡,

认沽隐波处于高位,卖出隐波相对较高,认沽隐波上升,但基差在回落,隐波可能有所回落。

股指期权:

成交额PCR/成交量PCR持续上升,当前处于历史较高位置。认购隐波上升,当前处于历史相对高位。当前

300期权成交额PCR/成交量PCR均值为1.07,较上一交易日上升。

300期权持仓量PCR/成交量PCR持续上升,当前处于历史较高位置。当前,

300期权持仓量PCR/成交量PCR/成交量PCR分别为0.75、0.53,处于较高位置。

市场情绪变化主要受三个因素影响:

(一)疫情发展情况;

(二)季报行情回顾。2022年2月,市场集中披露一季报预告,经

商和瑞信期货联合发布的《2022年一季度中国期货公司年报》(下称《年报

·一季报》)披露,2022年一季度期货公司期货公司总收入和净利润均实现了同比增长。其中,手续费收入为人民币4345.72万元,同比增加514.60万元,

环比增加61.79万元;交易手续费收入为人民币10739.25万元,同比增加266.60万元,环比增加73.09%。

市场情绪变化主要受各期权隐含波动率以及市场整体情绪变化影响。当前,各期权隐含波动率均呈现出一定程度的上升,

波动率相对较小。当前,各期权隐含波动率处于历史较高位置,当前,

各期权隐含波动率仍处于相对高位。波动率方面,目前各期权隐波上升,但高位回落幅度较大,

但仍处于历史相对高位。同时,中美期权隐波共振处于历史相对高位,

市场整体情绪有所改善。目前,各期权隐波分别位于历史相对高位,但

随着昨日市场的调整,隐波可能会出现一定程度的

回落。因此,整体来看,近期各期权隐波可能呈现出一定的回落,但在隐波有所

回落的背景下,隐波可能仍有上行空间。