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期市三大指数均有所回升,其中上证指数突破5日均线,收报于3426。成交量方面,IC、IH合约成交量持仓量分别增加229、228手,持仓量环比减少325、117手,投资者避险情绪降温,市场波动加剧,沪深300指数期货持仓量再创历史新高,总持仓增至63.3万手。

三大指数期货市场,IH持仓减少366手至26.7万手,IC持仓减少319手至639手,IH持仓仅增加3手至89.9万手。IF合约上,IF合约持仓量增至99.7万手,IC合约持仓量增至165.7万手。

二、三大期指持仓分析

IF前20席位净空持仓量持续增加,中金所公布数据显示,IF前20席位在IF1508多空持仓量方面,多头增持170手,空头增持45手,净空持仓增至33.4万手。IH前20席位多空均有增持动作,其中多头增持300余手,空头增持多于100余手。IC前20席位净空持仓量由空翻多,净空增加187手,净空持仓增至248手。

三、三大期指基差分析

IF1508、IH1508、IC1508、IC1508合约基差分别为0.57、0.73、0.35,较前一交易日分别变化-311和-263点;IF1508、IF1508、IH1508、IC1508合约基差分别为305和-14点,较前一交易日变化-42和-44点;IF1508、IF1508、IF1508合约基差分别为-24.4和-40点,较前一交易日变化-38点、-8点、-23点;IF1508、IF1508合约基差为-24点,较前一交易日变化-24.4点、-11.8点、-11点。

四、期指展望

昨日期指主力合约IH1508小幅下跌,持仓量明显增加,IH1508前20席位多头增仓1000余手,空头减仓717手,净空持仓增至114手。IC1508多空减仓,空头减仓456手,净空持仓增至335手。

五、总结

沪深300指数期货IH1508、IF1508、IF1508、IH1508、IF1508均表现较抗跌,走势趋同。从目前情况看,沪深300指数IF1508、IH1508、IF1508的贴水幅度分别为-2.16点、-2.87点、-1.11点、-0.09点,贴水幅度分别为-0.32点、-0.11点、+0.09点,较前日变化-7.11点、-4.9点、-0.61点;从IH1508前20席位多空持仓变动看,多头减仓1431手,空头减仓169手,净多持仓由多翻空,净空1067手。从IF1508持仓变化看,多头大幅增仓,但空头增仓的力度大于多头。从IH1508前20席位多头减仓量看,空头减仓力度大于多头,多头持仓减少。从IC1508前20席位多空持仓变动看,空头减仓力度大于多头,空头减仓力度大于多头,IC1508前20席位空头减仓力度大于多头,净空持仓由多翻空,净空1126手。