基本面分析:市场普遍预计2015年、2016年经济增速为3.3%、3.3%,与上年一致。多数分析师认为,国内经济基本面疲软是目前市场的主要风险。投资者需要关注三大期指品种当中,沪深300、上证50、中证500的总体表现均优于IC。

期指IF、IH和IC当中,IH和IC当中,IH表现最好。当中,IH比值为0.46,IC比值为1.38,沪深300和上证50和中证500的指数均优于IC。

主力持仓方面,中金所公布的前20席位中,IF净空头寸继续上升,多头减仓319手,空头减仓397手,净空单增加891手。IH净空单增加91手,多头增仓433手,净空单增加252手。IC净空头寸增加60手,多头增仓309手,净空单增加51手。

具体席位方面,伴随指数的快速上涨,IF净多持仓再度创出新高,上证50和中证500多头均有显著增加,其中IH净多持仓分别增加17手和14手,IC净多持仓更是攀升至235手和205手。

值得注意的是,主力持仓变化不大,前20席位持仓总量自2月份以来保持在低位。从净多持仓排名上看,三大期指净多持仓大幅回落,IF和IC空头持仓居前,分别减少89手和14手。具体席位方面,IF多头减仓214手,空头增仓67手,净空持仓减少22手至568手;IH多头减仓269手,空头减仓125手,净空持仓减少至1093手;与IF类似,IH多头减仓879手,空头减仓223手,净空持仓降至191手;与IF类似,IC多头减仓402手,空头减仓296手,净空持仓增至334手。

消息面上,4月12日,美国商务部公布了对中国输美商品加征关税清单。其中,对美国出口的约2,315,006吨商品,价值约10.7亿美元;自中国进口的约6,315,740吨商品,价值约19.5亿美元。具体清单如下:对美加征关税清单数量为6,656,491吨,价值约118.2亿美元;自中国进口的约3,688,737吨,价值约97.6亿美元。

CFTC数据显示,截止4月12日当周,投机者所持黄金期货和期权净多头寸较前一周增加14,656手,至299,149手。黄金期货净多持仓量为254,594手,较前一周减少54,575手,连续三周增加。

从净空持仓排名上看,IF净空持仓量升至258,806手,多头减仓716手,空头增仓499手,净空持仓增至26,305手。IH净空持仓量升至247,857手,较前一周增加22,297手,连续三周增加。IC净空头寸降至923手,多头减仓30手,空头减仓38手,净空持仓降至11,092手。

对于后市,多家机构发表看跌观点, “市场短期难以出现明显调整,中期上依然维持弱势”。