主力合约IF2109,开盘价412.8点,截止至收盘,最高411.5点,最低368.6点,于上一交易日下跌53.4点,涨幅0.56%,持仓量339936手,日增加4636手。

分析人士表示,周三市场延续周三下跌,盘中受到人民币汇率贬值的影响,外资减仓离场,而流动性方面,人民币兑美元中间价由升转跌,盘中一度跌破6.78关口,触及2014年8月以来最低,触及6.53关口。

IC2109夜盘开盘价4321点,截止至收盘,IF2109合约报收4237点,跌284点,跌幅1.22%,成交7970手,持仓44717手,日增加481手。IC2109合约报收4488点,跌28点,跌幅0.32%,持仓7091手,日减少681手。

从周三IF合约持仓情况来看,多头增仓IF1606合约,空头增仓IF1606合约,多头增仓,IH多头增仓力度更大,多头增仓4094手,空头减仓力度更强,多空增仓力度略大于空头。

从日内走势来看,IH主力多头增仓力度大于空头,当日冲高回落,收小阳线,全天收报2141点,较上一交易日上涨28点,涨幅0.30%;IC主力多头增仓力度高于空头,当日收报2184点,较上一交易日上涨4点,涨幅0.40%。

当前IF1607合约持仓量816手,持仓228手,日减少61手;IH1607合约持仓量2981手,持仓822手,日增仓228手;IC1607合约持仓量393手,持仓886手,日增仓333手。由于目前期指成交持仓量已经处于历史高位,加上贴水幅度持续扩大,资金获利离场意愿增强,期指近期资金显难进一步加仓。

现阶段IH合约虽然以IC振荡上行为主,但是多头增仓力度大于空头,加上与IF、IC同向持仓变化,市场看多情绪趋于谨慎。

在现货市场之外,当前IC主力多头增仓力度明显小于空头,IC空头增仓力度明显大于多头,这种结构性调整或预示着短期IH依然有向上的可能。

从月线上看,周一IF和IC主力合约成交量比周二下降约1.4%。周二期指持仓量小幅增加1.26万手至27.98万手,但周三期指成交量下降约2.4%,显示空方仍在努力推涨。

量能方面,由于市场热点转换需要一段时间,主力合约成交量总体持仓小幅减少1.5%,相比周三小幅增加1.35万手,而IF合约成交量减少2.74万手至10.98万手,IH合约持仓量增加1.36万手至8.09万手。与IF、IC和IH相比,IH合约持仓量减少,相较周三持仓量增加约2.4万手至39.2万手,IC合约减少4万手至5,877手。

主力持仓方面,由于本周二是交割日,预计交割日前五名主力席位的持仓变化将有所不同。中金所公布的主力持仓数据显示,IF1607合约前20名多空主力持仓均有减仓,减仓金额共计563.24万元;