股指期货:单日涨幅

单日持仓情况:成交量出现明显上升。

单日持仓情况:当日成交量增加10手,持仓量增加5手。

沪深300股指期货:单日成交量增加15手,持仓量增加5手。

IC股指期货:单日成交量下降10手,持仓量增加5手。

双边股指期货:单日成交量增加10手,持仓量增加5手。

股指期权:单日成交量大幅上升。

特点:目前的全市场持仓量:20手/7手,连续第四周总持仓超10万手,非主力合约持仓:10手/5手。

点评:

股指期货价格高位震荡,股指期权交易情绪低迷,市场成交量大幅下降。

股指期权持仓状况:单日持仓量较上一日大幅下降。

股指期权隐含波动率:昨日总成交量PCR值上升,持仓量PCR值持平。

市场结构:成交量PCR值小幅上升,持仓量PCR值回落。

信息分析:

(1)昨日三大期指主力合约成交量均出现下降,IF及IH持仓量减少,IC持仓量下降,IH持仓量上升。

(2)IF、IH、IC当月基差收于-12.0点、0.4点、-7.6点,较上一交易日

变化-7.3点、-5.8点、-11.7点;

(3)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于5.8点、5.2点、64.0点,较

上一交易日变化-0.3点、-0.4点、-0.1点;

(4)IF、IH、IC持仓分别变化-461手、-482手、-513手;

(5)沪股通净流入11.36亿,深股通净流出8.74亿;

逻辑:昨日两市高开低走,创业板指领涨,开盘后快速跳水,全天跌幅逾4%,午后

再度加速下行。

行业方面,国防军工、有色、国防军工、非银金融、传媒等均回落。

今日央行连续两日进行了1200亿元逆回购操作,逆回购操作规模达4000亿元,净投放

资金约1720亿元,为连续第三日净投放,并伴随着央行大额逆回购到期,

资金利率趋稳。资金面,Shibor利率多数上行,隔夜品种上行32.6bp报2.535%,7天期上行33.2bp报2.695%,14天期上行39.6bp报2.729%,1

天期上行2.6bp报2.750%。

昨日盘面资金面大幅宽松,Shibor利率回落。昨日,银行间回购加权利率1天

债收益率上行2.67bp报2.833%,7天期上行2.33bp报3.056%,14天期上行2.63bp报3.051%。

央行连续两日进行2000亿元逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,央行进行1150亿元逆回购操作,当日无逆回购到期。

资金面,Shibor、隔夜品种上行1.87bp报2.093%,7天期上行3.22bp报2.408%,14天期下行

1.03bp报2.529%,1月期下行4.7bp报2.532%。