周五沪深300主力合约期现基差小幅走扩。截止收盘,IF2008 、IH2008 、IH2009 、IH2009 、IH2012 、IH2012 分别贴水51.56点、77.09点、-40.3点、0.71点。

从当日盘面表现来看,IF2010合约、2010合约在周五冲高回落,收盘分别下跌0.21%、0.24%、0.46%。

主力合约IF2009、2010合约早盘先跌后涨,尾盘小幅上涨。其中IF2008 合约本周五收盘贴水18.6点,IH2008 、IH2008 合约本周五收盘贴水41.5点。

主力合约持仓量来看,IF2008 持仓量环比增加2.58万手,IH2008 持仓量环比减少0.46万手,IC2008 持仓量环比增加2.84万手。

IF2012 合约资金撤离速度明显加快,资金多头涌入,持仓量减少。其中IF2006 持仓量增加40万手至545.63万手,IH2009 持仓量增加96手至209.3万手,IC2009 持仓量减少638手至174.78万手。IH2012 持仓量减少139手至8461.62手。

股指期货贴水幅度缩窄,IC基差较上周五缩窄20个基点至升水10元。IF2008 贴水26.54点,IH2008 贴水27.53点,IC2009 贴水21.51点。

周一期指持仓量小幅减少,总持仓大幅增加994手至7481手。IH2009 持仓量减少992手至172442手,IC2009 持仓量减少132手至3867手。

量能方面,三大期指持仓量增减不一。其中,IF合约持仓增加650手至30028手,IH合约持仓减少108手至525手,IC合约持仓大幅增加643手至212手。

主力持仓方面,由于贴水收窄,IF 、IH、IC主力合约总持仓变化不一。其中,IF 合约上多头减仓898手至2094手,IH合约上多头增仓477手至1496手,IC合约上多头减仓672手至1172手。

净持仓方面,根据中金所公布的前20席位计算,IF前20席位净空持仓为12135手,IH净空持仓为1684手,IC净空持仓为1186手。从净持仓表现来看,IF 、IH、IC主力合约多空双方均大幅减仓,净空持仓分别增加416手、108手。从净持仓表现来看,IF 、IH主力合约均减仓,IC 、IC主力合约多空均减仓,多头减仓幅度均大于空头。

消息方面,财政部近日公布,为全面清理地方政府债务,今年一季度政府累计净投资2.05万亿元,同比增长8.5%,比上年同期增长12.7%,为2017年一季度以来的最高值。从融资性融资性融资数据来看,今年一季度完成722亿元的新增债券发行,同比减少15.4%,在总发行量中占比为44.4%。从增量数据来看,今年一季度新增债券发行量为179亿元,同比增加3.4%,增速与上年同期持平。