:沪深300指数,IF1905收于4372.45点,涨幅0.64%;IH1905收于2871.2点,涨幅0.72%;IC1905收于5158.4点,涨幅1.25%。

沪深300股指期货主力合约期现基差和沪深300指数期货贴水情况

8月18日,沪深300股指期货主力合约IF1905收盘贴水105.4点,盘中成交明显萎缩,持仓量减少8898手至18235手;中证500股指期货主力合约IC1905收盘贴水15.7点,盘中成交明显萎缩,持仓量减少748手至1132手。

期现基差和基差情况

IC1905贴水60.6点,盘中成交明显萎缩,持仓量增加8032手至3204手;IH1905贴水35.7点,盘中成交明显萎缩,持仓量增加328手至33774手。

现货市场:

9月17日,沪深300指数、上证50指数、中证500指数及中证500指数涨跌不一,成交较差,成交量小。主力合约IF1905报收4381点,下跌7.8点或0.26%,成交59812手,持仓450114手,较前一交易日减少4040手。中证500指数报收4661点,上涨0.9点或0.38%,成交2124手,持仓50613手,较前一交易日增加4424手。

具体席位方面,上周五,排名前20席位的净多持仓出现明显回升,上海东证期货席位增持多单近700手,减持多单6588手,同时上海东证期货席位减持空单超780手,使得净多持仓升至30554手。此外,瑞银期货席位减持空单145手,加仓451手,净空持仓降至914手。

主力持仓方面,随着市场反弹,持仓水平明显下降。其中,沪深300指数多头持仓降幅明显,多空双方主力持仓分别降至3465手和3590手。中证500指数多头持仓微幅减少584手至4664手,空头持仓升至6202手。

期现价差分析

主力合约贴水继续扩大

IF1508贴水2.83点,IH1508贴水5.73点,IC1508贴水5.22点。

中证500指数主力合约贴水扩大,为19.29点,IH1508贴水19.31点,IC1508贴水70.83点。

外盘方面,截止9月17日,IF1508、IH1508、IC1508合约分别贴水17.99点、23.40点、45.95点,IH1508合约贴水40.95点、77.25点。

由于受到移仓换月因素的影响,期指贴水幅度扩大。截至9月17日收盘,IF1508、IH1508、IC1508合约分别贴水4.68点、20.58点、40.69点。

沪深300指数主力合约贴水幅度扩大,为1.31点,IH1508合约贴水63.65点,IC1508合约贴水59.45点。

净持仓数据:IF1508、IH1508、IC1508合约前20席位多空双方均减仓,净空持仓升至35548手、48181手、21628手,IC1508合约多空双方均增仓,净多持仓升至37717手、1778手、564手,IH1508合约多空双方均增仓,净多持仓升至3168手、2287手。