消息方面,夜盘方面,昨日国债期货震荡下跌,主力合约TF1506早盘跌0.7%,午盘跌0.35%;10年期国债期货震荡下行,主力合约TS1506跌0.49%。

今日早盘,1年期国债期货高开低走,盘中一度跌3.9%,报97.830元,盘中最低触及97.635元,续创2016年7月以来新低。现券收益率显著上行,10年期国债活跃券170215成交在9%以上,盘中一度飙升3.6%,盘中触及涨停。国债期货亦同步走低,尾盘小幅拉升,最低触及96.335元,尾盘上翘报收98.10元,较上日收盘价上行1.25bp。

昨日国债期货市场延续昨日强势走势,多数品种涨幅达到2%,其中10年期主力合约涨幅为2.3%,2年期主力合约涨幅为4.19%,5年期主力合约涨幅为2.56%,10年期主力合约涨幅为1.66%,均创下2019年5月以来最大单日涨幅。

昨日央行公开市场操作方面,7月7日早间公布的7月CPI数据环比增幅创下三个月以来最大。虽然环比增速创下三个月以来最高水平,但主要是因为国内部分地区PPI回落至去年5月以来的低位,显示国内需求仍未明显恢复,不过CPI仍是物价的领先指标,表明在PPI回落、CPI反弹的情况下,央行仍会进一步降准以达到防范通缩的目的。

国家外汇局公布7月外汇储备2657.75亿美元,环比下降54亿美元,同比下降23.7%。国际货币基金组织(IMF)周二公布最新数据显示,全球7月外汇储备下降,主要是受到一系列因素的影响。

数据显示,中国7月外汇储备减少259亿美元,至3475亿美元。此前国家外汇储备从1.09亿美元升至3.96亿美元。

外汇局在今日发布的半年度外汇局外汇储备数据中指出,二季度中国外贸进出口总值为1.35万亿美元,环比增长14%,较2019年第二季度增长6%。其中出口2.59万亿美元,增长8.9%,同比增长3%。

外汇局表示,7月末外汇储备和非美元货币资产持仓总量分别为38535亿美元和3243亿美元,较上月末增加了1140亿美元和152亿美元,创下6月末以来单月增幅。

总体来看,尽管近期市场风险偏好出现回升,但是整体仍然处于下行通道,对债券市场构成利空压力。

一季度经济增长已是不争的事实,但从货币政策面来看,国内央行却在加码,6月7日,央行开展了7天期逆回购操作,同时以MLF、逆回购为代表的中长期流动性债市受到关注。本周央行将开展800亿元7天期逆回购操作,加上1000亿元14天期逆回购到期,净投放流动性6400亿元。

“本周一,央行通过公开市场净投放300亿元,主要是为了对冲隔夜到期的逆回购到期。”国泰君安期货分析师表示,本周央行净投放300亿元,对于央行来说也是不争的事实,一方面是因为近期央行流动性投放对冲资金面的扰动,另一方面,是因为前期货币政策宽松力度较大,资金投放减少后,央行对于市场的呵护意愿较强,给市场带来短期流动性波动。

证监会已批准上海银行间同业拆放利率(Shibor)

对于上一轮央行净投放的原因,方正中期期货金融衍生品高级研究员彭博认为,上一轮央行的净投放与海外疫情相比,市场对于政策收紧的预期较高,引发海外金融市场的剧烈波动。